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永豐期貨台指選擇權盤後-5日線短壓罩頂 台股持續回檔修正

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.03.03 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌17點收在9614點。價差方面,台指期正價差縮至8.23點,電子期正價差縮至0.47點,金融期正價差縮至0.58點,摩台期平價差。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超28.19億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單持續減碼3175口,淨多單降至8573口,其中外資多單減碼3787口,淨多單降至7825口,自營則是多單加碼567口,淨多單升至1744口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼2163口,淨多單降至1230口,整體來看,法人與大額交易人對台股後市持續往中性看法修正。

行情走勢方面,受到美股創新高的激勵,週二台指期以平高盤開出,不過金管會主委善意示警需留意外資動向的言論,讓多頭轉趨保守,行情也急轉直下,指數由紅翻黑走跌,全日盤勢大抵落在9600點附近橫向整理,直至尾盤在低接買盤進場拉抬下才見跌幅縮歛。由技術面來觀察,週二台股持續受到獲利調節賣壓的影響而開高走低,且連兩日失守5日線,多頭若不能盡速扭轉頹勢重新奪回5日線,則短線指數不排除有回測下方10日線甚至月線支撐的可能性,不過在月線與季線持續走多的格局下,操作上建議若見拉回仍可逢低佈局短多單因應,惟需嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,3月份買權集中在9700點,賣權集中在9500點。未平倉量部份,買權大量區集中在9900點,而賣權大量區集中在9200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.15降至1.13,雖持續下滑但降幅變小,選擇權籌碼面呈多頭抵抗。3月買權平均隱含波動率由10.24%降至9.51%,賣權平均隱含波動率由10.22%升至10.55%,在日線走多趨勢未變下,操作上仍建議逢拉回可於9600-9800點以買權多頭價差策略因應。

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