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永豐期貨台指選擇權盤前-漲多拉回多方暫歇 日線收黑唯短線偏多格局不變

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.03.02 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌34點收在9649點。價差方面,台指期轉為正價差26.9點,電子期轉為正價差1.17點,金融期轉為正價差2.69點,摩台期轉為正價差0.93點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超87.36億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼3908口,淨多單降至15941口,其中外資多單減碼4020口,淨多單降至16863口,自營則是多單增加209口,轉為淨多單92口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1336口,淨多單降至6900口,顯示目前法人與大額交易人對台股後市仍維持中性偏多的預期心態。

行情走勢方面,前日美股主要指數小漲小跌,週四台指期早盤以平高盤開出,之後空方賣壓逐漸增強,盤勢開始一路震盪走低且跌破前日低點,十點過後跌勢和緩,價位小幅彈升後轉呈於橫向整理,終場除了金融期維持小漲之外其餘期指皆以小跌黑K作收。由技術面來觀察,週四台股震盪走低以黑K作收,連續上漲收紅的強多氣勢暫時停歇,且尾盤MSCI調降權重的權值股大筆賣單亦對當日跌幅造成短線影響,不過以收盤價位來看仍穩站於所有短中天期均線之上,日線價格面走多格局仍具延續性,近期則仍需留意高檔可能的賣壓震盪風險,因此操作上建議不過度追高仍以逢拉回偏多操作為宜並嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,3月份買權上移集中在9900點,賣權亦上移集中在9500點。未平倉量部份,買權大量區集中在10000點,而賣權大量區集中在9200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.23降至1.19,仍持續呈現下滑,顯示選擇權籌碼面轉朝中性結構調整收斂。3月買權平均隱含波動率由8.73%升至9.77%,賣權平均隱含波動率由13.06%降至10.81%,週四日線雖下跌收黑但仍未扭轉原先日線走多趨勢,操作上建議逢拉回可於9500-9800點以買權多頭價差策略因應。

台灣50、寶滬深、FB上証、元上證、FH滬深等五檔ETF期貨交易量,以FB上証2296口最熱門。

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