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永豐期貨台指選擇權盤後-電子強勢拱台股續創新高 日線連二紅挑戰9700

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.02.25 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲36點收在9684點。價差方面,台指期轉為逆價差15.54點,電子期轉為逆價差0.34點,金融期轉為逆價差0.36點,摩台期轉為逆價差0.57點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超135.7億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼2794口,淨多單升至19849口,其中外資多單加碼3122口,淨多單升至20883口,自營則是空單增加350口,轉為淨空單117口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單增加1384口,淨多單升至8236口,整體來看,法人與大額交易人對台股後市持續為中性偏多的預期心態。

行情走勢方面,前日美股持續走強上漲,日韓股市亦開高,帶動台股週三亦再度以跳高開出,開盤續創波段新高,不過之後走勢狹幅震盪,當日高低區間僅36點,終場除了電子期之外其餘四大期指皆以小黑K作收。由技術面來觀察,週三台股再度開高走高以紅K作收,收盤續創波段新高9699點,短線價格面持續強勢偏多,成交量能雖縮減至不足千億但仍有5日均量水準之上,多方依舊掌控盤面優勢,日線走多格局不變,唯短線仍需留意高檔震盪風險,因此操作上建議不過度追高仍以逢拉回偏多操作為宜並嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,3月份買權集中在9800點,賣權下移集中在9200點。未平倉量部份,買權大量區集中在10000點,而賣權大量區集中在9200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.38降至1.23,連兩日下滑但仍大於中性值1,反應選擇權籌碼面仍維持中性偏多結構。3月買權平均隱含波動率由11.06%降至8.73%,賣權平均隱含波動率由12.76%升至13.06%,週三日線連二紅續創近期新高,日線走多趨勢持續未變,操作上建議逢拉回可於9500-9800點以買權多頭價差策略因應。

台灣50、寶滬深、FB上証、元上證、FH滬深等五檔ETF期貨交易量,以FB上証2263口最熱門。

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