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大數據會說話 國泰期貨:3月台股上漲機率名列前茅

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧菱 台北 2015.02.25 00:00
金管會主委曾銘宗日前表示未來將啟動「婉君」(網軍),力促金融業落實執行「大數據」(Big data),以海量資料為金融業者提供有效率的分析,進而從中發現趨勢商機。國泰證券子公司國泰期貨緊跟政策趨勢,現在也開始運用「大數據」分析歷史資料,以2000年至2014年共15年的海量交易資料為基礎,運用科學計量分析,為投資人預先掌握股市動向。時序即將邁入春暖花開的3月,國泰期貨表示,3月大盤上漲機率及報酬率均名列全年前茅,投資人有機會感受股市暖意。

國泰期貨證期顧問處副總錢冠州表示,依2000年至2014年的「大數據」指出,台灣加權股價指數在3月的上漲機率為66.7%,僅次於12月的80.0%,為全年度表現次佳的月份;如以月份報酬率來觀察,台灣加權股價指數3月的平均報酬率為2.0%,僅次於12月的3.5%及1月的3.0%。以季來看,台灣加權股價指數第1季上漲機率為73.3%,高於一般認為傳統旺季第4季的64.3%,平均漲幅也是以第1季的表現最佳,平均季報酬率為5.5%,優於第4季的4.1%。

錢冠州說,台灣加權股價指數第2季則面臨市場震盪因素,包括傳統電子股淡季來臨,除權息行情前的持股調整,加上今年股利可扣抵稅額減半正式上路,將加重投資人稅費負擔,並可能增加大股東及投資人的賣壓;另外從過去15年的歷史資料來看,不論在月份或季度的上漲機率皆低於50%,尤其當大盤指數在8000點高檔上方,上漲機率僅約25%,平均報酬率為-5.6%,因此提醒投資人在第2季操作上需更小心謹慎。

國泰期貨證期顧問處研究團隊持續關注市場變化,以及客戶多元的理財需求,運用「大數據」分析台股歷史資料,協助客戶預先研判市場行情。

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