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永豐期貨台指選擇權盤後-法人相挺 封關日創高站穩9500

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.02.13 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲32點收在9514點。價差方面,台指期為逆價差至15.51點,電子期逆價差0.72點,金融期轉為逆價差至4.43點,摩台期逆價差0.43點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超126.04億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼4022口,淨多單升至12932口,其中外資多單加碼4452口,淨多單升至14130口,自營則是多單減碼706口,轉為淨空單442口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單增加2457口,淨多單升至4993口,整體來看,法人與大額交易人對台股後市持續仍為中性偏多預期心態。

行情走勢方面,受前日美股再創波段高,週五台股在外資再度加碼下,盤面亮點除了股王大立光外營建類股為受到房地合一稅制市場解讀為利多,蘋果公佈最新年度供應商,相關個股也表現亮眼,終場指數收穩9500之上。由技術面來觀察,週五大盤開高後一路走高,但受到年假影響成交量仍為受到影響盤面高低點也僅在44點間震盪,收盤位置持續站穩於所有短中天期均線之上,短線偏多格局仍具延續性,成交量能則在長假前的觀望氣氛瀰漫下萎縮至僅761億,因此預期封關前最後交易日在如此低量下指數將難有漲跌空間,但在法人期現貨同步加碼下開紅盤機率大增,操作上偏多看法不變但仍請作好資金控管嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在9600點,賣權集中在9500點。未平倉量部份,買權大量區集中在9700點,而賣權大量區集中在9200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.2升至1.5,連三日呈現上升,反應選擇權籌碼面持續朝中性偏多結構發展。2月買權平均隱含波動率由6.84%降至6.48%,賣權平均隱含波動率由9.62%升至10.33%,買權降賣權升,在農曆春節長假將近,而假期中國際股市的震盪對新春開紅盤的台股走勢有一定程度的影響,操作上建議積極型投資人可以買入跨式選擇權策略因應。

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