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永豐期貨台指選擇權盤後-封關倒數買盤縮手觀望 台股小紅量縮守住5日線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.02.12 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲4點收在9480點。價差方面,台指期轉為逆價差縮至16.31點,電子期轉為逆價差0.49點,金融期正價差縮至0.03點,摩台期轉為逆價差0.48點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超80.88億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼1655口,淨多單降至8910口,其中外資多單減碼2804口,淨多單降至9678口,自營則是多單增加1367口,淨部位轉為多單264口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單增加3272口,淨部位轉為多單2536口,整體來看,法人與大額交易人對台股後市持續仍為中性偏多預期心態。

行情走勢方面,前日美股主要指數小漲小跌,日韓股市亦漲跌互見,週四台指期早盤以小幅跳高開出,不過短線多方續彈企圖轉弱,之後盤勢一路震盪壓回轉於平盤下整理,直至尾盤才再度拉回翻紅,當日盤中高低區間僅39點,最後除了金融期之外其餘期指皆以小黑K作收。由技術面來觀察,週四大盤開高震盪以留長下影線的小黑K作收,收盤位置持續站穩於所有短中天期均線之上,短線偏多格局仍具延續性,成交量能則在長假前的觀望氣氛瀰漫下萎縮至僅752億,因此預期封關前最後交易日在如此低量下指數將難有漲跌空間,建議可暫離場觀望待年後再進場為宜。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在9500點,賣權下移集中在9300點。未平倉量部份,買權大量區集中在9600-9800點,而賣權大量區集中在9000-9300點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.11升至1.2,連兩日呈現上升,反應選擇權籌碼面持續朝中性偏多結構發展。2月買權平均隱含波動率由8.99%降至6.84%,賣權平均隱含波動率由9.36%升至9.62%,買權降賣權升,在農曆春節長假將近,而假期中國際股市的震盪對新春開紅盤的台股走勢有一定程度的影響,操作上建議積極型投資人可以買入跨式選擇權策略因應。

台灣50、寶滬深、FB上証、元上證、FH滬深等五檔ETF期貨交易量,以FB上証1040口最熱門。

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