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國銀大陸曝險壓力測試過關 經濟若惡化估損失逾7百億

NOWnews/ 2015.01.29 00:00
記者顏真真/台北報導

金管會表示,全體本國銀行針對大陸地區曝險進行壓力測試,在假設大陸地區經濟成長率(GDP)7%及5.5%、不良貸款率2.5%及4%、利率上揚1及2.5個百分點的輕微及嚴重壓力情境下,銀行可能發生損失合計分別為新台幣344億元及729億元,資本適足率由12.14%降至12%及11.85%,仍高於法定最低標準8%,在銀行可承受範圍。

為瞭解本國銀行在大陸地區經濟景氣發生變動時的風險承擔能力及對資本適足性的影響,金管會規劃39家銀行辦理對大陸地區暴險的壓力測試。這次是經金管會與財團法人金融聯合徵信中心及銀行業者研商,並參考大陸地區人民銀行辦理銀行業壓力測試的情境資料,共同設定一致的壓力情境。

金管會表示,所設定輕微情境為大陸地區GDP為7%、不良貸款率為2.5%及利率上升1個百分點;較嚴重壓力情境為大陸地區GDP為5.5%、不良貸款率為4%及利率上升2.5個百分點,計算銀行在該等壓力情境下的可能損失及對資本適足比率的影響。

金管會說明,依各銀行測試結果,以103年9月30日為基準日,輕微及較嚴重壓力情境下的可能發生損失合計分別約新台幣344億元及729億元,若將可能發生損失全數從自有資本扣除(亦即不考慮帳列備抵呆帳可支應未來損失之部分),資本適足率將由12.14%降至12%及11.85%,減少0.14及0.29個百分點,各銀行於壓力情境下的資本適足率均高於法定最低標準8%,顯示上述壓力情境尚在銀行可承受範圍。

金管會也強調,為控管本國銀行對大陸地區的曝險,已訂有本國銀行對大陸地區的授信、投資及資金拆存總額度,不得超過其上年度決算後淨值1倍的規定,截至103年12月底,本國銀行對大陸地區暴險總額度為新台幣1.75兆,約占國銀淨值2.58兆的68%。基於銀行對大陸地區之暴險尚在控制範圍,且金管會近年已要求銀行增提備抵呆帳及提高資本適足要求,銀行已具備一定風險承擔能力。

金管會也提到,壓力測試目的在評估銀行於不利情境下的風險承擔能力,所設定的情境是以測試為目的,不代表金管會或銀行業者對未來的預期,金管會將持續注意本國銀行對大陸地區曝險的風險控管,並重申期望銀行業者晴天儲糧,優先厚植備抵呆帳及強化資本,以做為拓展業務及因應環境變化的基礎。

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