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永豐期貨台指選擇權盤後-拉權值股撐指數 9400跳空站上

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.01.23 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

二月台指期週五上漲73點收在9461點。價差方面,二月台指期轉為逆價差9.94點,電子期轉為逆價差0.19點,金融期轉逆價差1.70點,摩台期正價差0.22點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超226.16億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼830口,淨多單升至15129口,其中外資多單加碼253口,淨多單升至19341口,自營則是空單加碼1823口,淨空單升至4012口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼993口,淨多單升至9846口,顯示目前法人與大額交易人對台股後市看法仍維持偏多的預期心態不變。

行情走勢方面,在QE推出優於預期的購債計畫下,歐美股市大漲應對也使的台股五出現了連三日跳空上漲格局,在先前外資期現貨同步大舉作多下週五更是在鴻海台積電與大立光三大指標大漲帶動下硬是將指數收在9400點之上,但可觀察到櫃買指數並沒有因此雨露均沾出現了開高走低的格局,不免讓人憂慮後續只拉指數出中小型股票的情型出現。由技術面來觀察,本週呈現連五漲連四紅K與連三跳空缺口的多頭格局,週四跳空缺口站上波段高點後週五繼續上攻且成交量也放大至千億之上,因此在國內外氣氛尚未嗅出空方訊號前,沿五日線偏多操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在9500點,賣權集中在9200點。未平倉量部份,買權大量區集中在9700點,而賣權大量區集中在9000點。全月份未平倉量put/call ratio值維持在1.25,持續大於中性值1,反應選擇權籌碼面持續朝偏多結構發展。2月買權平均隱含波動率由10.86%降至9.32%,賣權平均隱含波動率由10.86%升至13.14%,在短線偏多格局持續發展下,操作上建議仍以9200-9500點買權多頭價差策略因應。

上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨,以FB上証成交量2770口為最活絡商品。

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