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永豐期貨台指選擇權盤前-台積電獨秀難撐大盤 日線帶量長黑跌破月線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.01.19 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌79點收在9115點。價差方面,四大期指皆轉為逆價差,其中台指期逆價差23.29點,電子期逆價差0.74點,金融期逆價差0.34點,摩台期逆價差1.17點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超擴大至107.69億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼751口,淨多單降至7248口,其中外資多單減碼630口,淨多單降至8723口,自營則是空單加碼146口,淨空單升至1332口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單增加4248口,淨部位轉為空單547口,反應目前法人與大額交易人對台股後市看法為較保守謹慎的心態。

行情走勢方面,瑞士央行無預警取消歐元兌瑞郎匯率下限震盪歐美金融市場,美股主要指數再度下跌收黑,週五台指期盤前雖有台積電ADR大漲8%的利多仍不敵空方賣壓,早盤即跳低開出,之後一度彈升翻紅,但在獨木難撐大局下盤勢出現快速挫低,盤中一度大跌百點穿破9100點關卡,中場過後跌幅略見縮減但最後四大期指皆以下跌黑k作收。由技術面來觀察,週五大盤開高走低以長黑K作收,成交量擴增至千億水準之上,價跌量增結構顯示短線空方氣盛,短期盤勢依舊弱勢,不過以日線格局來看,目前走勢仍未改變高檔區間整理型態,因此操作上建議暫時離場觀望待盤勢突破任一方後再行進場追價為宜。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,1月份買權上移集中在9300點,賣權集中在9100點。未平倉量部份,買權大量區集中在9400點,而賣權大量區集中在8900點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.25降至1.21,仍大於中性值1反應選擇權籌碼面仍為偏多結構。1月買權平均隱含波動率由14.18%降至10.75%,賣權平均隱含波動率由12.10%升至15.57%,在盤勢轉弱震盪下,操作上建議以9100-9300點買權空頭價差策略因應。

上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨,以FB上証成交量2110口為最活絡商品。

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