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永豐期貨台指選擇權盤後-法說會前夕 台股區間整理待變

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.01.15 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期昨日上漲25點收在9195點。價差方面,四大期指皆轉為正價差,其中台指期正價差29.91點,電子期正價差1.87點,金融期正價差2.89點,摩台期正價差1.49點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超35.68億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼2903口,淨多單升至7999口,其中外資多單加碼954口,淨多單升至9353口,自營則是空單減碼1948口,淨空單降至1186口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼821口,淨多單升至3701口,整體而言,法人與大額交易人對台股後市看法仍較為保守。

行情走勢方面,週四台指期以平高盤開出,早盤指數先衝高再殺低後回歸至平盤附近進行整理,盤勢震盪激烈洗盤意味明顯,最終台指期就以近十字線的紅K作收。由技術面來觀察,週四大盤開高走低小跌作收,成交量能縮減至8百多億,全日盤勢大抵落在10日線反壓與月線支撐之間的狹幅區間內,反應市場觀望氣氛瀰漫,在國際股市尚未止穩之前,短線台股欲漲不易,指數持續盤整待變的可能性大,操作上仍建議區間操作,或是等待盤勢突破一方後再行進場追價。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在9200點,賣權集中在9100點。未平倉量部份,買權大量區集中在9400點,而賣權大量區集中在8900點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.17升至1.25,大於中性值1反應選擇權籌碼面偏多結構。1月買權平均隱含波動率由11.93%升至14.18%,賣權平均隱含波動率由15.32%降至12.10%,在盤勢偏多背景下,操作上建議以9000-9200點賣權多頭價差策略因應。

近期上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨,以FB上証成交量1786口為最活絡商品。

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