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永豐期貨台指選擇權盤前-類股輪動表現不俗 台股重返9200點之上

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期昨日上漲64點收在9249點。價差方面,台指期正價差擴至17.20點,電子期轉為正價差0.82點,金融期正價差擴至1.29點,摩台期正價差擴至0.16點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超27.88億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼3345口,淨多單升至11972口,其中外資多單加碼3790口,淨多單升至13879口,自營則是空單加碼241口,淨空單升至2083口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼501口,淨多單升至5739口,整體而言,法人與大額交易人對台股後市看法轉趨中性偏多。

行情走勢方面,週二台指期平盤開出,早盤回測月線而未破後,多頭隨即進場表態展開一波急拉上漲走勢,推升指數由黑翻紅,盤面上各類股輪動表現不俗,尾盤雖受調節賣壓影響而小幅拉回,但終場台指期仍以上漲的紅K作收。由技術面來觀察,週二大盤開低走高,成交量能回升至916億,且收盤守在所有均線之上,短線指數回檔修正有暫告一段落的跡象,盤勢重回多頭走勢的可能性增加,近期指數若能守穩在10日線之上,則台股後市仍有表現空間,操作上建議偏多思考為宜,惟需嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在9300點,賣權集中在9100點。未平倉量部份,買權大量區集中在9400點,而賣權大量區集中在8900點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.22升至1.26,大於中性值且持續增加,反應選擇權籌碼面偏多結構再度轉強。1月買權平均隱含波動率由12.40%升至13.72%,賣權平均隱含波動率由14.16%降至13.46%,在盤勢偏多背景下,操作上建議以9000-9200點賣權多頭價差策略因應。

近期上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨,以FB上証成交量2069口為最活絡商品。

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