日期：2015年 1月13日※選擇權分析 01/12日，前一交易日隱含波動率CALL、PUT雙升的情況仍延續至今。且12日不論是CALL隱波升幅還是PUT隱波升幅都比前一交易日大，這顯示買方投資人看好大盤後勢積極進場佈局。而這兩天CALL隱波升幅都比PUT隱波升大，買方投資人偏多佈局，市場愾法樂觀，這對大盤後勢表現具有正面幫助。 在未平倉變化部份，12日以9400 CALL未平倉大增8,875口，即9100 PUT未平倉大增2,050口，為選擇權未平倉變化中最值得注意的事項。12日大盤下殺跌破9200，但9100 PUT的未平倉卻不減反增，多方不畏下跌，強勢力守9100，這對短線止穩具有正面幫助。不過12日9400 CALL未平倉大增，且9400 CALL未平倉突破六萬口。這顯示上檔反壓由9500下調成9400。 01月的未平倉P/CRatio下降0.03，而該值來到1.34。大盤連兩天走跌，賣方大戶也因此出現動搖調節池有多單，不過未平倉P/C Ratio仍維持在1以上，賣方大戶雖調節但未翻空。而已目前的未平倉P/C
Ratio值來看，大盤短線易漲難跌。