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【凱基台指選擇權晨訊】1月未平倉P/C Ratio下降0.03

中央商情網/ 2015.01.13 00:00
日期:2015年 1月13日※選擇權分析  01/12日,前一交易日隱含波動率CALL、PUT雙升的情況仍延續至今。且12日不論是CALL隱波升幅還是PUT隱波升幅都比前一交易日大,這顯示買方投資人看好大盤後勢積極進場佈局。而這兩天CALL隱波升幅都比PUT隱波升大,買方投資人偏多佈局,市場愾法樂觀,這對大盤後勢表現具有正面幫助。  在未平倉變化部份,12日以9400 CALL未平倉大增8,875口,即9100 PUT未平倉大增2,050口,為選擇權未平倉變化中最值得注意的事項。12日大盤下殺跌破9200,但9100 PUT的未平倉卻不減反增,多方不畏下跌,強勢力守9100,這對短線止穩具有正面幫助。不過12日9400 CALL未平倉大增,且9400 CALL未平倉突破六萬口。這顯示上檔反壓由9500下調成9400。  01月的未平倉P/C

Ratio下降0.03,而該值來到1.34。大盤連兩天走跌,賣方大戶也因此出現動搖調節池有多單,不過未平倉P/C Ratio仍維持在1以上,賣方大戶雖調節但未翻空。而已目前的未平倉P/C

Ratio值來看,大盤短線易漲難跌。

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