回到頂端
|||
熱門: 野戰季 無畏女孩 館長

永豐期貨台指選擇權盤前-上檔反壓區下移 台股持續拉回整理

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.01.13 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期昨日下跌45點收在9185點。價差方面,台指期正價差縮至6.70點,電子期轉為逆價差0.58點,金融期轉為正價差0.52點,摩台期正價差縮至0.01點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超8.30億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼1800口,淨多單升至8627口,其中外資多單加碼5051口,淨多單升至10089口,自營則是多單減碼3237口,淨部位轉為空單1842口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼5461口,淨部位轉為多單5238口,整體而言,法人與大額交易人對台股後市持中性保守看法。

行情走勢方面,受到上週五美股回檔整理的影響,週一台指期跳空開低失守10日線,不過在現貨開盤後,多頭力圖振作,進場推升指數展開一波急拉上漲走勢回到平盤之上,但在財政部長對國際股市提出風險預警的言論影響下,平盤之上的追價買盤明顯縮手觀望,指數也隋之震盪回跌,終場台指期就以下跌的黑K作收。由技術面來觀察,週一大盤開低震盪收低,上檔反壓區由9300點下移至9200點,短線指數續呈弱勢格局,但在月線持續上揚的背景下,盤勢仍以橫盤整理的可能性大,因此操作上建議在10日線之下與月線之上,區間來回操作為主,但需嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在9300點,賣權集中在9000點。未平倉量部份,買權大量區集中在9400點,而賣權大量區集中在8900點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.25降至1.22,大於中性值1但持續小幅拉回,反應選擇權籌碼面偏多結構高檔遇壓。1月買權平均隱含波動率由12.32%升至12.40%,賣權平均隱含波動率由13.42%升至14.16%,在盤勢偏多遇壓的背景下,操作上建議以9000-9200點賣權多頭價差策略因應。

近期上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨,以FB上証成交量3619口為最活絡商品。

社群留言