回到頂端
|||
熱門:

永豐期貨台指選擇權盤前-一日長紅吞噬前日黑K 多頭取回發球權

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.01.09 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲213點收在9257點。價差方面,台指期轉為正價差至18.97點,電子期轉為正價差至0.90點,金融期轉為正價差至2.55點,摩台期轉為正價差至1.16點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超101.68億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼10052口,淨多單升至14367口,其中外資多單加碼7520口,淨多單升至13181口,自營則是空單回補1963口,轉為淨多單至769口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼4683口,淨多單升至8280口,整體而言,法人與大額交易人對台股後市轉為中性偏多看法。

行情走勢方面,在國際原油強彈與FED總裁表態升息應暫緩言論,週四在美道瓊電子盤急拉下,亞股全面走揚台日韓漲幅都超過1.1%以上,台股則是在電子股面板與塑化股台宿四寶帶動下開高走高一掃前日重挫的頹勢,大立光也在營收表現亮眼下漲幅超過2%。由技術面來觀察週四長紅吞噬前日長黑K多方再度取回主導權,三大法人期現貨同步轉多,帶量長紅棒站回五日十日與月線,行情轉為短多格局,操作上以月線為多空分水嶺,偏多操作為宜但仍請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在9300點,賣權集中在9000點。未平倉量部份,買權大量區集中在9400點,而賣權大量區集中在8900點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.00升至1.01,大於中性值1,反應選擇權籌碼面呈中性偏多結構。1月買權平均隱含波動率由10.96%升至12.58%,賣權平均隱含波動率由16.61%降至13.43%,在盤勢由空翻多的走勢出現下,操作上建議逢反彈建立於9100-9300點買權多頭價差策略因應。

近期上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨,以FB上証成交量4280口為最活絡商品。

社群留言