期貨走勢
台指期週二下跌23點收在9286點。價差方面，台指期正價差縮至17.57點，電子期正價差縮至0.82點，金融期正價差縮至2.19點，1月摩台期正價差擴至1.48點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場買超12.86億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼3289口，淨多單降至11080口，其中外資多單減碼3615口，淨多單降至10873口，自營則是空單減碼572口，淨空單降至184口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼125口，淨多單升至8747口，整體而言，法人與大額交易人對台股後市仍維持中性偏多看法。
行情走勢方面，受到摩台結算與元旦長假在即的影響，週二台指期以平高盤開出後不久，指數隨即因買盤縮手觀望而回檔走跌失守9300點，直到5日線附近才在多方抵抗下止跌回穩，之後盤勢轉為橫向整理直至收盤，終場台指期就以下跌的黑K作收。由技術面來觀察，週二大盤開高走低且留上影線，成交量能亦因買盤縮手觀望而萎縮至714億，連兩日無法有效站穩9300點，短線反壓浮現，多頭若未能盡速補量上攻，則指數有回檔整理之可能，因此操作上建議以5日線為多空操作依據，並請善守停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，1月份買權集中在9600點，賣權集中在8800點。未平倉量部份，買權大量區集中在9600點，而賣權大量區集中在8900點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.24降至1.18，大於中性值1但小幅拉回，反應選擇權籌碼面偏多結構高檔遇壓。1月買權平均隱含波動率由10.74%降至10.53%，賣權平均隱含波動率由11.73%升至12.29%，在盤勢持續朝偏多格局發展的背景下，操作上建議於9100-9400點以買權多頭價差策略因應。
近期上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨，以FB上証成交量3376口為最活絡商品。