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永豐期貨台指選擇權盤前-買盤縮手觀望 台股9300點得而復失

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.12.31 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌23點收在9286點。價差方面,台指期正價差縮至17.57點,電子期正價差縮至0.82點,金融期正價差縮至2.19點,1月摩台期正價差擴至1.48點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超12.86億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼3289口,淨多單降至11080口,其中外資多單減碼3615口,淨多單降至10873口,自營則是空單減碼572口,淨空單降至184口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼125口,淨多單升至8747口,整體而言,法人與大額交易人對台股後市仍維持中性偏多看法。

行情走勢方面,受到摩台結算與元旦長假在即的影響,週二台指期以平高盤開出後不久,指數隨即因買盤縮手觀望而回檔走跌失守9300點,直到5日線附近才在多方抵抗下止跌回穩,之後盤勢轉為橫向整理直至收盤,終場台指期就以下跌的黑K作收。由技術面來觀察,週二大盤開高走低且留上影線,成交量能亦因買盤縮手觀望而萎縮至714億,連兩日無法有效站穩9300點,短線反壓浮現,多頭若未能盡速補量上攻,則指數有回檔整理之可能,因此操作上建議以5日線為多空操作依據,並請善守停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在9600點,賣權集中在8800點。未平倉量部份,買權大量區集中在9600點,而賣權大量區集中在8900點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.24降至1.18,大於中性值1但小幅拉回,反應選擇權籌碼面偏多結構高檔遇壓。1月買權平均隱含波動率由10.74%降至10.53%,賣權平均隱含波動率由11.73%升至12.29%,在盤勢持續朝偏多格局發展的背景下,操作上建議於9100-9400點以買權多頭價差策略因應。

近期上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨,以FB上証成交量3376口為最活絡商品。

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