日期:2014年12月18日交易日※選擇權分析 12/18日,今日的隱含波動率呈現CALL、PUT雙降的情況,也讓期貨指數呈現平盤但CALL及PUT卻大跌的情況。而值得留意的,今日台指期開高,使CALL的隱波降幅大於PUT隱波降幅,這顯示買方投資人在指數反彈時快速回補多單部位。短線多頭籌碼鬆動,追價意願薄弱,指數不易出現大漲。 在未平倉倉位變化部份,新契約開倉後,台指選擇權最大未平倉序列分別為9000的CALL及8800的PUT,增幅最為明顯,開倉第二天多空雙方皆在重點關卡埋下重兵。另外看到1月的未平倉P/CRatio大幅下降0.2來到0.8,賣方大戶大舉撤退,故選擇權的變化對多方較為不利。