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永豐期貨台指選擇權盤前-外資賣超近百億 9000點宣告失守

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.12.17 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌52點收在8981點。價差方面,台指期正價差降至30.09點,電子期正價差縮至1.22點,金融期正價差縮至3.05點,摩台期轉為逆價差至0.35點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續賣超106億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼6517口,轉為淨空單至2688口,其中外資空單加碼5441口,淨空單升至5732口,自營則是多單減碼1166口,淨多單降至2998口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單回補859口,轉為淨多單至194口,顯示目前法人與大額交易人對台股後市尚維持謹慎保守心態。

行情走勢方面,前日美股開高走低,歐股重挫下,亞股全面籠罩在愁雲慘霧裡,台指期跳空9000點下開出,昨日的50點正價差開盤直接縮回平價差,顯示市場轉為中性解讀,由權值股來觀察週二前五十檔跌幅最深的分別為,可成、大立光、台積電、鴻海其中鴻海再度出現賣單自前高回檔超過13%,先前撐盤的台積電週二也再創波段高,股王大立光也走弱。技術面來看,週二大盤開低走平以長上影線的紅K9000點失守,成交量能則微增至868億,法人利用權植股壓低指數的態勢相當明顯,但在八大行庫連七買低接下,短線在此膠著機會大增,操作上建議仍以沿五日線來回操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,12月份買權集中在9000點,賣權集中在9000點。未平倉量部份,買權大量區集中在9300點,而賣權大量區集中在8700點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.03降至1.01,目前仍維持在代表偏多值1以上,反應目前選擇權籌碼面轉趨向中性偏多結構發展。12月買權平均隱含波動率由20.1%降至18.89%,賣權平均隱含波動率由10.13%降至9.02%,在盤勢持續轉弱偏空的情況下,操作上建議於9100-9300點以買權空頭價差策略因應。

近期上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨,以FB上証成交量1017口為最活絡商品。

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