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永豐期貨台指選擇權盤前-權值無力撐盤台股續跌 日線長黑破月線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.12.11 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌85點收在9046點。價差方面,台指期正價差擴至13.84點,電子期正價差擴至0.92點,金融期逆價差縮至0.88點,摩台期轉為正價差0.04點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續賣超152.63億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼5857口,淨部位轉為空單1045口,其中外資空單加碼5792口,淨空單增至6706口,自營則是多單加碼22口,淨多單增至5535口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單加碼2495口,淨空單升至4460口,顯示目前法人與大額交易人對台股後市持續趨向謹慎保守心態。

行情走勢方面,週三日韓股市同步下跌,拖累台指期早盤亦以跳低開出,之後往上反彈攀回平盤由黑翻紅,但十點過後賣壓大幅湧現盤勢出現快速急跌,9000點關卡一度岌岌可危,所幸尾盤多方抵抗小幅拉回,終場四大期指皆以弱勢下跌黑K作收。技術面來看,週三大盤開低走低以長黑K跌破月均線之下,連四黑的短線型態已使盤面優勢轉向空方,目前下檔面臨9000點關卡保衛戰,若多方能守住則短期型態有重回區間整理的可能,但若仍無力止跌回穩則指數仍有下探低點的危機,因此操作上建議在未站回月線前以短線偏空操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,12月份買權上移集中在9300點,賣權下移集中在9000點。未平倉量部份,買權大量區集中在9300點,而賣權大量區集中在8700點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.1降至0.9,已降至中性值1之下,顯示目前選擇權籌碼面已轉為中性偏空結構。12月買權平均隱含波動率由12.02%升至13.72%,賣權平均隱含波動率由12.98%降至12.2%,在盤勢已轉弱偏空的情況下,操作上建議於9000-9300點以買權空頭價差策略因應。

近期上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨,以FB上証成交量4429口為最活絡商品。

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