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永豐期貨台指選擇權盤前-蘋果光不亮金融非金電走弱 指數連三黑

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.12.10 00:00
期貨走勢

台指期週二下跌54點收在9132點。價差方面,台指期轉為正價差3.10點,電子期轉為正價差0.20點,金融期逆價差擴至2.87點,摩台期逆價差縮至0.32點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續賣超44.81億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼329口,淨多單降至4812口,其中外資空單回補1603口,淨部位轉為多單914口,自營則是多單減碼1711口,淨多單降至5513口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼63口,淨空單降至1965口,顯示目前法人與大額交易人對台股後市已轉趨謹慎保守預期。

行行情走勢方面,在美股漲多拉回收黑下,週二台指期延續前日頹勢,平低盤開出,在前日蘋果跌2.2%,蘋概股走弱,其中鴻海十一月以來跌幅已超過9%,為指數上攻的絆腳石。金融與非金電跌幅超過0.7%其中台新金失去經營權開盤跌停表現最弱,中場台指開低走低已回補12/03日半根長紅棒,行情看似偏弱但在下跌過程中成交量呈量縮格局,表示空方力道並為如想像中的猛烈。目前整體價格型態仍有利多方發展,但短線指數預期在量能未出前將會在12/03日長紅棒間來回震盪因此操作上建議仍以五日線來回操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,12月份買權集中在9200點,賣權集中在9100點。未平倉量部份,買權大量區集中在9300點,而賣權大量區集中在8700點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.17降至1.11,連續呈現下降,反應選擇權籌碼面偏多結構轉趨中性收斂調整。12月買權平均隱含波動率由11.96%升至12.02%,賣權平均隱含波動率由13.16%降至12.98%,在盤勢持續呈現偏多型態的背景下,操作上建議於9200-9400點以買權多頭價差策略因應。

近期上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨,以FB上証成交量3102口為最活絡商品。

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