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永豐期貨台指選擇權盤前-價跌量縮高檔整理 短線仍有再度衝高可能

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.12.08 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌4點收在9216點。價差方面,台指期轉為正價差9.43點,電子期正價差擴至0.14點,金融期逆價差縮至1.1點,摩台期正價差擴至0.44點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉小幅賣超15.68億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼36口,淨多單升至9516口,其中外資多單加碼808口,淨多單升至3112口,自營則是減碼多單654口,淨多單降至5845口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼100口,淨多單升至104口,反應目前法人與大額交易人對台股後市仍維持中性樂觀預期。

行情走勢方面,週五台指期走勢上下震盪,早盤受美股下跌影響小幅跳低開出,之後一度反彈攀高由黑翻紅,不過隨即在賣壓湧現下再度壓回轉呈於盤下橫向整理,當日短線多空對峙高低區間僅49點,終場僅金融期小幅收紅其餘指期以小跌作收。技術面觀察,週五大盤震盪走低以小黑K作收,收盤價位持續站穩於所有短中天期均線之上,短線多方依舊掌控盤面優勢,不過量能再度萎縮至不足千億,為短線盤勢欲再續攻之隱憂,目前整體價量格局仍呈有利多方型態,預期短線指數應尚有進一步走高的機會,因此操作上建議偏多思考並請嚴守停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,12月份買權集中在9300-9400點,賣權集中在8900-9100點。未平倉量部份,買權大量區集中在9300-9500點,而賣權大量區集中在8600-8800點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.22降至1.21,仍大於中性值1反應選擇權籌碼面持續呈偏多結構不變。12月買權平均隱含波動率由10.61%升至11.45%,賣權平均隱含波動率由12.82%降至11.99%,在盤勢趨續偏多發展的背景下,操作上建議於9200-9400點以買權多頭價差策略因應。

近期上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨,以寶滬深成交量3055口為最活絡商品。

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