期貨走勢
台指期週五下跌4點收在9216點。價差方面，台指期轉為正價差9.43點，電子期正價差擴至0.14點，金融期逆價差縮至1.1點，摩台期正價差擴至0.44點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場轉小幅賣超15.68億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼36口，淨多單升至9516口，其中外資多單加碼808口，淨多單升至3112口，自營則是減碼多單654口，淨多單降至5845口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼100口，淨多單升至104口，反應目前法人與大額交易人對台股後市仍維持中性樂觀預期。
行情走勢方面，週五台指期走勢上下震盪，早盤受美股下跌影響小幅跳低開出，之後一度反彈攀高由黑翻紅，不過隨即在賣壓湧現下再度壓回轉呈於盤下橫向整理，當日短線多空對峙高低區間僅49點，終場僅金融期小幅收紅其餘指期以小跌作收。技術面觀察，週五大盤震盪走低以小黑K作收，收盤價位持續站穩於所有短中天期均線之上，短線多方依舊掌控盤面優勢，不過量能再度萎縮至不足千億，為短線盤勢欲再續攻之隱憂，目前整體價量格局仍呈有利多方型態，預期短線指數應尚有進一步走高的機會，因此操作上建議偏多思考並請嚴守停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，12月份買權集中在9300-9400點，賣權集中在8900-9100點。未平倉量部份，買權大量區集中在9300-9500點，而賣權大量區集中在8600-8800點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.22降至1.21，仍大於中性值1反應選擇權籌碼面持續呈偏多結構不變。12月買權平均隱含波動率由10.61%升至11.45%，賣權平均隱含波動率由12.82%降至11.99%，在盤勢趨續偏多發展的背景下，操作上建議於9200-9400點以買權多頭價差策略因應。
近期上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨，以寶滬深成交量3055口為最活絡商品。