日期:2014年12月 2日交易日※選擇權分析 12/02日,今日隱含波動率呈現CALL、PUT雙降的情況。大盤下跌,但買方投資人卻反向調節避險部位,這顯示買方投資人認為大盤短線跌幅已達滿足,台指期下檔空間有限。而隱含波動率雙降,似乎宣示了明日台指期應不會有大行情。 在未平倉倉位變化部份,今日以9,100的CALL增加9,915口,以及8,700的PUT增加3,378口,為CALL及PUT未平倉增幅最大序列。而已12月選擇權未平倉變化作分析,可以看出上檔壓力增加的量遠遠大於下檔支撐,而此一情況將不利於底部的浮現。 而12月的未平倉P/C Ratio則下降0.09至1.18,未平倉P/C Ratio持續下降,賣方大戶追空佈局。不過目前的未平倉P/C Ratio仍在1以上,賣方大戶雖追空調節多單,但總體未平倉部位並未翻空。