回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: 柯P 好萊塢 獵雷艦

永豐期貨台指選擇權盤後-指數量縮震盪小漲收紅 靜待選後底定行情

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.11.28 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲6點收在9181點。價差方面,台指期轉為逆價差6.15點,電子期正價差縮至0.24點,金融期正價差縮至0.22點,摩台期轉為逆價差0.14點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超62.74億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼840口,淨多單降至12066口,其中外資多單減碼1544口,淨多單降至9165口,自營則是多單加碼714口,淨多單升至2375口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼826口,淨多單降至10641口,顯示目前大額交易人與法人對台股後市看法仍持續為樂觀偏多預期。

行情走勢方面,週五台指期走勢狹幅震盪,早盤小幅跳高開出後先下跌壓回,於平盤附近即見多方抵抗力道再度彈升,不過隨即陷入橫向整理,當日高低區間僅34點,短線多空隔岸對峙,終場四大期指小幅收低以黑K作收。技術面觀察,週五大盤震盪收高以小紅K作收,收盤價位持續站於所有短中天期均線之上,價格面依舊維持在有利多方的型態,而量能則受到選前氣氛觀望影響再度縮至僅708水準,目前由籌碼面來觀察外資仍持續偏多心態,預期指數於選後可能較有機會出現波段性方向走勢,操作上建議短線仍以沿五日線偏多操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,12月份買權集中在9400點,賣權集中在9000點。未平倉量部份,買權大量區上移集中在9400點,而賣權大量區亦上移集中至8700點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.23升至1.25,反應選擇權籌碼面仍持續朝偏多結構發展。12月買權平均隱含波動率由12.99%降至12.39%,賣權平均隱含波動率由15.18%升至15.79%,買權降賣權升,在短線走勢持續有利多方背景下,操作上建議於9100-9300點以買權多頭價差策略因應。

近期上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨,以寶滬深成交量541口為最活絡商品。

社群留言