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永豐期貨台指選擇權盤前-指數41點間狹幅震盪 指數守穩9100

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.11.27 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲1523點收在9123點。價差方面,台指期轉為正價差至0.61點,電子期轉為正價差至0.20點,金融期轉為正價差至1.02點,摩台期逆價差擴至0.13點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超40.86億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼1065口,淨多單降至10180口,其中外資多單減碼1103口,淨多單降至6449口,自營則是多單加碼88口,淨多單升至2954口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1161口,淨多單升至9273口,顯示目前大額交易人與法人對台股後市看法持續朝樂觀偏多預期。

行情走勢方面,前日美股小紅作收,週三指數平盤開出,受到週選結算與週四摩跟結算影響下,全日轉為觀望局面,全日現貨僅在34點間上下震盪,權值股中也僅鴻海表現較佳,終場大盤小紅作收。唯一活絡的商品應該就是在選擇權市場,12月份第一週的選擇權出現了明顯波動率同步上升價格同漲的型態,很明顯就是為了周末選舉布局。由技術面觀察,週三大盤收一短黑K的十字線,全日在41點間來回震盪,日K雖已連五日收在季線之上但也出現了連四黑K格局顯示高檔調節賣壓仍在,且本週有摩台結算與選舉議題下,要出現趨勢盤要到下週不確定因素消除後機會較大,操作上短線仍以沿五日線偏多操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,12月份買權集中在9200點,賣權集中在8800點。未平倉量部份,買權大量區集中在9300點,而賣權大量區集中至8600點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.17降至1.16,反應選擇權籌碼面持續朝偏多結構發展。12月買權平均隱含波動率由12.78%升至13.84%,賣權平均隱含波動率由16.03%升至16.59%,在短線走勢已轉有利多方背景下,操作上建議於9000-9200點以買權多頭價差策略因應。

近期上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨,以寶滬深成交量687口為最活絡商品。

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