日期:2014年11月25日交易日※台指選擇權 11/25日,今日隱含波動率呈現CALL、PUT雙升的情況,顯見投資人欲於週選結算前,進行雙邊押寶的操作。另外以增幅來看,PUT的隱含波動率增幅大於CALL一倍,顯然是因為昨日CALL部位建倉較多,因此今日平衡部位所致。 在未平倉倉位變化部份,今日以9,300的CALL增加2,872口以及9,000的PUT增加2,509口較為顯著,上檔CALL的增量顯著的位置再度下降100點至9,300點的位置。但下檔的支稱也出現積極的操作,來到9000點的地方,履約價一口氣拉近了300點,相當令人吃驚,因此以選擇權籌碼來看,台指期偏多揚的趨勢應會持續延續。