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永豐期貨台指選擇權盤前-量縮拉尾 台股重返5日線之上

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.11.14 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲54點收在8959點。價差方面,台指期逆價差擴至21.67點,電子期逆價差縮至0.23點,金融期逆價差縮至2.34點,摩台期逆價差縮至0.84點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超46.47億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單減碼6193口,淨部位轉為多單227口,其中外資空單減碼6706口,淨空單降至2057口,自營則是多單減碼631口,淨多單升降1498口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單減碼2929口,淨部位轉為多單709口,整體來看,法人與大額交易人對台股後市轉趨持中性保守看法。

行情走勢方面,週四台指期以平高盤開出,早盤在現貨市場跳空開高的帶動下,指數展開一波急拉上漲走勢,盤面上以受惠台幣走貶有利出口的電子權值股領軍上攻,金融股則止跌回穩力守紅盤之上,盤中雖一度因上檔短均線反壓而拉回,但尾盤追價買盤再度進場推升指數走升,終場台指期就以上漲的紅K作收。由技術面觀察,週四大盤開高震盪走高,尾盤拉尾讓指數收在5日與10日均線之上,但成交量能又縮至700億元之下,市場觀望氣氛持續,整體盤勢仍未脫離區間整理格局,因此操作上建議在月季線之間區間操作,並請守停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,11月份買權集中在9000-9100點,賣權則集中在8900點。未平倉量部份,買權大量區集中在9100-9200點,而賣權大量區集中在8700點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.96升至1.06,顯示選擇權籌碼面再度翻轉為中性偏多結構。11月買權平均隱含波動率由11.60%降至9.20%,賣權平均隱含波動率由11.96%降至13.39%,在尚未突破季線反壓的背景下,操作上建議持續於8900-9100點以買權空頭價差策略因應。

近期上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨,以寶滬深成交量816口為最活絡商品。

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