回到頂端
|||
熱門: 白狼 英廢塑料 台灣棟樑

永豐期貨台指選擇權盤後-無畏MSCI利空 台股逆勢守穩8900點

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.11.07 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲36點收在8939點。價差方面,台指期正價差擴至26.38點,電子期正價差擴至1.22點,金融期正價差擴至2.27點,摩台期正價差擴至1.47點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超30.48億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單減碼1670口,淨空單降至3001口,其中外資空單減碼1612口,淨空單降至5075口,自營則是多單加碼109口,淨多單升至1183口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單減碼1542口,淨空單降至2126口,整體來看,法人與大額交易人對台股後市仍持謹慎保守看法。

行情走勢方面,受到美股持續創新高的激勵,週五台指期以平高盤開出,但在MSCI雙降台股權重的利空影響下,指數由紅翻黑快速走跌,10點過後,多頭見下方持續上揚的10日線有明顯支撐後信心逐漸回穩,並在高價股與權值股帶頭下發動反攻,終場台指期翻紅以上漲的紅K作收。由技術面觀察,週五大盤開平走高,收盤以紅K守穩在10日線之上,初步露出止跌訊號,不過量能不足700億,短線反彈幅度恐受限,未來指數能否持續彈升,端看量能能否有效放大,操作上若見指數站上5日線則偏多思考為宜,並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,11月份買權集中在9000-9100點,賣權則集中在8600點。未平倉量部份,買權大量區集中在9100-9200點,而賣權大量區集中在8600-8700點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.06降至1.05,顯示選擇權籌碼面仍為中性偏多結構。11月買權平均隱含波動率由12.31%升至12.80%,賣權平均隱含波動率由12.84%降至11.68%,在短線反彈格局仍持續發展背景下,操作上建議於8800-9100點以買權多頭價差策略因應。

近期上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨,以寶滬深成交量486口為最活絡商品。

社群留言