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永豐期貨台指選擇權盤前-量縮上攻無力季線蓋頭壓力沉重

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.11.05 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌7點收在8984點。價差方面,台指期正價差放大至21.4點,電子期轉為正價差至1.06,金融期正價差放大至1.31點,摩台期正價差擴至0.89點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超21.14億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單加碼2156口,淨空單升至2885口,其中外資空單加碼1208口,淨空單升至6044口,自營則是多單減碼823口,淨多單降至2121口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單回補3324口,轉為淨多單至670口,顯示反應法人與大額交易人對後市大致仍維持謹慎中性偏空態度不變。

行情走勢方面,週三台指期受美股拉尾收紅帶動下小紅開出,但在成量交量能連三日縮手,金管會第四隻箭效益遞減,高價股一片綠油油,台達電、TPK與大立光跌幅超過2%表現疲弱面面板的友達群創也有1%的跌勢,中場成交量縮至700億之下小黑作收。由技術面觀察,週三台指收一實黑K,為完封10/13缺口的第四天,整體來看目前指數仍沿五日線向上攀升,然上方季線反壓沉重上漲空間持續壓縮中短線再次反覆震盪機會上升,指數若欲由此波的反彈轉為回升走勢,成交量能是否能有效擴增將會是觀察重點,操作上建議仍以沿5日線偏多操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,11月份買權集中在9200點,賣權則集中在8900點。未平倉量部份,買權大量區集中在9100-9200點,而賣權大量區上移至8500-8700點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.19降至1.10,顯示選擇權籌碼面結構朝偏多發展。11月買權平均隱含波動率由12.26%升至13.48%,賣權平均隱含波動率由14.51%降至13.46%,買權升賣權降,在短線反彈格局仍持續發展背景下,操作上建議於8800-9100點以買權多頭價差策略因應。

近期上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨,以台灣50成交量427口為最活絡商品。

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