金融監督管理委員會今天預告「銀行流動性覆蓋比率實施標準」草案。
金管會表示,依據巴塞爾銀行監理委員會(BCBS)所提,流動性覆蓋比(LCR)標準,作為全球一致的流動性量化指標,其目的就是來檢視銀行短期的流動性復原能力。
金管會要求,明年起銀行流動性覆蓋率要達60%以上,並且每年要提高10個百分點,至108年要100%以上。除了台灣明年要接軌之外,新加坡、香港與中國大陸也是明年開始實施。
金管會解釋,所謂流動性覆蓋率的公式為高品質流動性資產除以未來30個日曆日的淨現金流出總額。
高品質流動性資產,就是變現性比較高的資產,像是現金、中央存款準備、政府債券等。而淨現金流出總額,30天內預期流出的現金扣除流入的現金。
而怎樣評估銀行未來流出的現金流量呢?金管會解釋,像是有存款保障的零售存款,流出的機會比較低,所以權重係數就會比較低;有些大額存款,像是郵匯局轉存等,權重係數就會比較高。
根據金管會的調查,目前銀行的流動性覆蓋比率都有80%以上,所以明年60%以上,不會造成銀行的壓力,現在平均有90%左右,僅12家銀行未達100%,由於大型行庫吸收較多的大額存款,所以流動性覆蓋率會比較低。
如果金管會要求,銀行的流動性覆蓋率要達一定標準以上,顯示銀行要增加更多變現性更強的資產。或者調整吸收更多較不易流失的存款業務,像是新台幣零售存款為主。
金管會表示,明年實施之後,銀行就要每個月檢視是否達到標準,如果沒有達到標準就要通報金管會及中央銀行,金管會將要求限期改善,若限期仍不改善將可能會被罰鍰。