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永豐期貨台指選擇權盤後-電子股領軍反彈 台股重返10日線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.10.22 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲105點收在8744點。價差方面,台指期逆價差縮至4.83點,電子期轉為正價差0.41點,金融期逆價差縮至1.57點,摩台期轉為正價差1.31點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超65.10億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單減碼3040口,淨空單降至11259口,其中外資空單減碼855口,淨空單降至10846口,自營則是空單減碼1948口,淨空單降至2060口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單減碼1139口,淨空單降至11076口,整體來看,法人與大額交易人對台股後市仍持偏空看法,但偏空力道有進一步減緩跡象。

行情走勢方面,受到美股連續第四天上漲的激勵,週三台指期跳空開高一舉越過10日線反壓,早盤回測10日線而未見明顯賣壓後,多頭信心大增,直到收盤為止指數皆維持在高檔橫向整理。由技術面觀察,週三大盤跳空上漲站上10日線,成交量能放大至815億,顯示市場信心已有逐漸回溫跡象,而目前指數兵臨上週一台股重挫所留下的跳空大缺口之下方價位,多頭若想讓反彈走勢得以延續,增量填補缺口為首要任務,不過在下彎的月線反壓罩頂下,此任務難度不低,預期短線震盪恐加劇,因此操作上建議反彈時不宜過度追高。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,11月份買權集中在9000點,賣權集中在8400點。未平倉量部份,買權大量區集中在9000點,而賣權大量區則在8300點。全月份未平倉量put/call ratio值持平由0.93升至1.03,連續數日回升並突破1,反應選擇權籌碼面由原本偏空結構轉為中性狀態。11月買權平均隱含波動率由11.21%降至10.72%,賣權平均隱含波動率由15.69%降至14.25%,在盤勢仍為偏空,而選擇權結構轉為中性格局的背景下,操作上建議反彈以買權空頭價差策略因應。

近期上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨,以台灣50成交量375口為最活絡商品。

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