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【凱基台指選擇權晨訊】11月未平倉P/C Ratio小幅下降0.03至0.89

中央商情網/ 2014.10.20 00:00
日期:2014年10月20日※選擇權分析    10/17日,在台指期貨大跌至8,497點,跌破16日低與8,500點整數關卡的走勢下,11月選擇權隱含波動率持續上升,其中以PUT上升0.7%的幅度較CALL上漲0.32%來得高,開盤進行LONG

GAMMA的交易策略在17日依舊管用,隱含波動率走揚,也代表投資人普遍預期,未來台股指數每日上下波動的幅度將逐漸擴大,每天的行情不再侷限於40~50點的狹幅震盪,日內行情也屢屢出現明確趨勢走勢,有利於投資人當沖策略進場交易。  在未平倉倉位變化部份方面,11月選擇權是以8,700點的CALL增加4,145口,以及8,100的PUT增加2,656口較為顯著,不論CALL或是PUT選擇權的加倉位置皆不斷下移,顯示賣方空頭投資人操作遠較多方投資人較為積極。而11月的未平倉P/C

Ratio則是小幅下降0.03至0.89,與本周三的位置相同,在指數大幅摜壓後,選擇權未平倉P/C_Ratio值並未再次破低。顯示雖然目前選擇權籌碼仍屬偏空佈局,但似乎賣方投資人並沒有將本月行情看得太壞。

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