GAMMA的交易策略在17日依舊管用，隱含波動率走揚，也代表投資人普遍預期，未來台股指數每日上下波動的幅度將逐漸擴大，每天的行情不再侷限於40~50點的狹幅震盪，日內行情也屢屢出現明確趨勢走勢，有利於投資人當沖策略進場交易。 在未平倉倉位變化部份方面，11月選擇權是以8,700點的CALL增加4,145口，以及8,100的PUT增加2,656口較為顯著，不論CALL或是PUT選擇權的加倉位置皆不斷下移，顯示賣方空頭投資人操作遠較多方投資人較為積極。而11月的未平倉P/C
Ratio則是小幅下降0.03至0.89，與本周三的位置相同，在指數大幅摜壓後，選擇權未平倉P/C_Ratio值並未再次破低。顯示雖然目前選擇權籌碼仍屬偏空佈局，但似乎賣方投資人並沒有將本月行情看得太壞。