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【凱基台指選擇權晨訊】選擇權11月隱含波動率持續上升

中央商情網/ 2014.10.17 00:00
日期:2014年10月17日※選擇權分析  在選擇權方面11月隱含波動率持續上升,LONG GAMMA的策略開始奏效,隱含波動率走揚,也代表投資人普遍預期,未來台股指數每日上下波動的幅度將逐漸擴大,有利於當沖策略進場。  在未平倉倉位變化部份方面,11月是以9,000點的CALL增加9,320口,以及8,200的PUT增加6,194口較為顯著。而11月的未平倉P/C Ratio則是小幅增加0.03至0.91的位置。顯示雖然目前選擇權籌碼仍屬偏空佈局,但賣方投資人並沒有將本月行情看得太壞。

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