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永豐期貨台指選擇權盤前-歐美股市大跌再襲台股 日線連三黑失守9000點

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.10.09 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌85點收在8933點。價差方面,台指期逆價差縮至22.18點,電子期逆價差擴至1.24點,金融期逆價差擴至1.78點,摩台期逆價差擴至0.74點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續賣超59.25億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單減碼1956口,淨空單降至19886口,其中外資空單減碼4569口,淨空單降至25670口,自營則是多單減碼2505口,淨多單降至4868口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單減碼2840口,淨空單降至21836口,整體來看,法人與大額交易人對台股後市偏空謹慎看法仍未改變。

行情走勢方面,前日美股主要指數出現重挫長黑,拖累週三台指期早盤再度跳低開出,之後多方一度展現反彈氣勢價位由黑翻紅,但中場過後賣壓湧現,盤勢開始震盪走低,十二點過後空方力道增強跌勢加劇,終場四大期指幾乎皆於當日最低點作收,當日以電子期表現最為弱勢跌幅逾1.44%。由技術面觀察,週三大盤開低走低再度以黑K作收,收盤價位不僅跌破10日均線且收破10/3反彈紅K的低點,短線空方再度掌控盤面優勢,目前短中天期均線於上檔已成層層反壓,且外資於期貨留倉部位仍維持有兩萬五千口空單,結算前短線不排除尚有大幅震盪的可能,在短線格局再度轉弱偏空下,操作上建議逢反彈以順勢短空單因應並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,10月份買權集中在9100點,賣權集中在8900點。未平倉量部份,買權大量區集中在9300點,而賣權大量區則在8700-8800點。全月份未平倉量put/call ratio值持平由0.89降至0.86,持續呈現下滑,反應選擇權籌碼面結構仍朝偏空發展。10月買權平均隱含波動率由9.73%升至10.02%,賣權平均隱含波動率由13.9%升至14.51%,買賣權同步上升,在短線指數已跌破10日均線格局轉弱下,操作上建議逢反彈以賣權空頭價差策略因應。

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