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永豐期貨台指選擇權盤前-反彈遇壓小幅收黑 日線量縮失守9100點

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.10.07 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌14點收在9084點。價差方面,台指期逆價差擴至11.14點,電子期正價差縮至0.03點,金融期轉為正價差0.62點,摩台期逆價差縮至0.44點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉賣超42.36億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單加碼6633口,淨空單升至21008口,其中外資空單加碼9156口,淨空單升至33866口已為歷史數據的新高水準,自營則是多單加碼2655口,淨多單升至11591口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單加碼5448口,淨空單升至26468口,整體來看,法人與大額交易人對台股後市偏空謹慎看法仍未有變。

行情走勢方面,上週五美股持續反彈收紅,週一台指期早盤則以平盤附近開出,上半場價位先下後上走勢震盪,之後振幅縮減盤勢轉呈於盤下橫向狹幅整理,當日高低區間僅54點,盤面則以電子期表現較為穩健仍收紅,其餘期指皆以小跌黑k作收。由技術面觀察,週一大盤震盪收低以小黑K作收,成交量能再度萎縮至763億,短線反彈趨勢仍未改變,不過目前季、月均線皆呈現下彎已成上檔反壓,且外資於台指期貨留倉三萬多口的空單部位達到歷史新高水準,對市場信心面恐將形成一定程度的影響,預期短線震盪幅度加劇可能性提高,操作上建議仍以短多單延10日線操作為宜並請善設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,10月份買權下移集中在9100點,賣權集中在9000點。未平倉量部份,買權大量區集中在9300點,而賣權大量區則在8700-8800點。全月份未平倉量put/call ratio值持平於0.95,持續小於中性值1,反應選擇權籌碼面偏空結構仍為中性偏空的呈現。10月買權平均隱含波動率由9.87%升至10.26%,賣權平均隱含波動率由12.52%升至12.58%,買賣權同步上升,在短線反彈趨勢仍未轉變下,操作上建議積極者仍以以買權多頭價差策略因應。

今日新上市三檔ETF期貨,台灣50、寶滬深與FB上証,以寶滬深成交量137口為三者中最活絡商品。

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