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永豐期貨台指選擇權盤前-不畏美股重挫護盤力道撐住台股 指數量縮小跌

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.10.03 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲13點收在8993點。價差方面,台指期轉為正價差17.81點,電子期正價差擴至1.01點,金融期轉為正價差3.74點,摩台期逆價差縮至0.3點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續賣超55.54億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單加碼1255口,淨空單升至19555口,其中外資空單加碼472口,淨空單升至25242口,自營則是多單減碼786口,淨多單降至4469口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單加碼5355口,淨空單升至25324口,整體來看,法人與大額交易人對台股後市仍持續為偏空保守看法。

行情走勢方面,前日美股出現長黑重挫,拖累週四台指期早盤跳低開出,之後持續拉回測試8900點支撐,但隨即見到多方抵抗企圖跌勢止穩,中場過後在蘋果概念股與電子權值股反彈帶動下出現一波由黑翻紅的急拉彈升走勢,終場四大期指皆以小漲紅K作收。由技術面觀察,週四大盤開低收高以小紅K作收,收盤價位略跌破5日均線之下,成交量能續縮至756億。目前連三日的低接買盤力道使得日線型態上出現了一個由紅K組合而成的小型整理區間,短線止跌回穩跡象愈發明顯,但多方能否趁機出現反彈仍需視量能而定,短線建議不宜過度追空可暫待盤勢方向出現再動作為宜。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,10月份買權集中在9100點,賣權下移集中在8800點。未平倉量部份,買權大量區集中在9300點,而賣權大量區則在8700-8800點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.81升至0.85,仍小於中性值1,反應選擇權籌碼面仍持續為偏空結構未變。10月買權平均隱含波動率由10.86%升至12.35%,賣權平均隱含波動率由12.71%降至11.97%,在短線連續橫盤形成整理區間的背景下,操作上建議積極者可以買進跨式策略因應。

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