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期交所:調整結算價取樣頻率為5秒

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧菱 台北 2014.09.26 00:00
期交所今(26)日宣布,調整股價指數類及股票類契約最後結算價計算方式之價格取樣頻率,自103年12月第5周到期契約開始適用。證交所及櫃買中心自103年12月29日起,調整盤中撮合循環秒數及各類指數揭示頻率,由現行每10秒調整為每5秒計算及揭示1次,期交所將配合調整股價指數類及股票類契約最後結算價計算之價格取樣頻率為5秒。

期交所現行股價指數期貨及選擇權契約最後結算價,係以最後結算日(到期日)證交所及櫃買中心當日交易時間收盤前30分鐘內,揭示之標的指數﹝交易時段13:00(不含)至13:25(含)每10秒揭示之指數,加計最後一筆收盤指數﹞,採簡單算術平均價訂之。最後結算價之價格取樣頻率調整為5秒後,取樣價格筆數將由現行151筆增加為301筆。

期交所現行以股票為標的證券之股票期貨及選擇權契約最後結算價,係以最後結算日(到期日)證券市場當日交易時間收盤前60分鐘內,每10秒揭示發行量加權股價指數﹝交易時段12:30(不含)至13:25(含),加計最後一筆收盤指數﹞,所納入成分股計算之標的證券價格,採簡單算術平均價訂之。最後結算價之價格取樣頻率調整為5秒後,取樣價格筆數將由現行331筆增加為661筆。另以受益憑證為標的證券之股票期貨及選擇權契約最後結算價之價格取樣頻率與取樣筆數亦配合調整為5秒及661筆。

配合證交所及櫃買中心指數揭示頻率調整為5秒之實施日期,期交所調整後之股價指數類及股票類契約最後結算價計算方式,自103年12月24日掛牌之12月份第5周到期小型台指期貨一周到期契約及台指選擇權一周到期契約(最後結算日為103年12月31日)開始適用。

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