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永豐期貨台指選擇權盤後-M頭成形股王跌停 外資空單2.7萬口

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.09.25 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌98點收在9028點。價差方面,台指期正價差縮至16.41點,電子期正價差縮至0.53點,金融期正價差縮至1.51點,摩台期轉為逆價差至0.06點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續賣超81.45億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單加碼6841口,淨空單升至20131口,其中外資空單加碼7981口,淨空單升至27364口,自營則是多單加碼1409口,淨多單升至6391口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單加碼5729口,淨空單升至19844口,整體來看,法人與大額交易人對後市謹慎偏空預期仍未改變。

行情走勢方面,前日美股強彈,台指期週四平高盤開出,早盤的好光景僅曇花一現,勝華因銀行抽銀根跌停後,中場過後股王大立光與面板族群重挫加權指數跌破9100點後9000點盤中也一度失守連政府護盤工具的金融類股也表現不佳,終場跌幅為亞股最深作收。由技術面觀察,週四大盤開高走低收黑K,型態上M頭成型,且外資空單2.7萬口下,空方力道自九月以來佔盡上風,在台股短中期走勢皆偏空的背景下操作上建議維持沿五日線偏空操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,10月份買權下移集中至9300點,賣權集中在8800點。未平倉量部份,買權大量區集中在9500-9600點,而賣權大量區則在8900-9000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.84降至0.81,持續小於中性值1反應選擇權籌碼面仍為偏空結構未變。10月買權平均隱含波動率由12.4%降至12.03%,賣權平均隱含波動率由11.3%升至11.5%,買權降賣權升,在日線台股空方格局仍具延續性下,操作上建議仍以賣權空頭價差策略因應。

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