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永豐期貨台指選擇權盤前-台股量縮反彈結束連三黑 短線仍弱守不穩9100

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.09.24 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲13點收在9127點。價差方面,台指期正價差略縮至28.51點,電子期正價差擴至1.51點,金融期正價差擴至3.63點,摩台期正價差縮至0.47點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續賣超38.29億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單加碼1475口,淨空單升至13290口,其中外資空單加碼2390口,淨空單升至19383口,自營則是多單加碼864口,淨多單升至4982口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單加碼530口,淨空單升至14115口,整體來看,法人與大額交易人對後市謹慎偏空預期仍未改變。

行情走勢方面,前日美股持續弱勢下挫,拖累日韓股市小幅開低,週三台指期早盤亦以平低盤開出,之後多方反彈力道略見增強,盤勢由黑翻紅轉呈於盤上橫向震盪整理,終場台指期小幅收漲以紅K作收。由技術面觀察,週三大盤開低收高以小紅k作收,型態上暫時終結續破前日低的空方慣性,但短線偏空格局仍未被扭轉且量能縮減亦未具止跌回穩跡象,空方依舊掌控盤面優勢,在台股短中期走勢皆偏空的背景下操作上建議維持沿五日線偏空操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,10月份買權下移集中至9300點,賣權集中在9000點。未平倉量部份,買權大量區集中在9500-9600點,而賣權大量區則在8900-9000點。全月份未平倉量put/call ratio值持平於0.84,持續小於中性值1反應選擇權籌碼面仍為偏空結構未變。10月買權平均隱含波動率由12.31%升至12.4%,賣權平均隱含波動率由11.42%降至11.3%,買權升賣權降,在日線台股空方格局仍具延續性下,操作上建議仍以賣權空頭價差策略因應。

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