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【凱基台指選擇權晨訊】CALL隱含波動率下降0.05%

中央商情網/ 2014.09.24 00:00
日期:2014年 9月24日※選擇權分析  在選擇權方面,23日CALL隱含波動率下降0.05%,PUT隱含波動率則是上升0.26%。23日在大盤出現破底收低,並跌破9,100點關卡後,選擇權買方交易人預期未來盤勢仍有機會持續下探,故積極追價買進PUT部位。  在未平倉倉位變化的部份,23日以最接近價平9,200點的CALL增加3,189口,以及8,800的PUT增加2,556口較為顯著,在10月合約開新倉後,選擇權賣方投資人空方布局一直都顯得較為積極。而23日CALL一共增加15,904口,PUT增加8,420口留倉,賣方多頭的投資人顯得較缺乏信心,故對建立SHORT

PUT的部位顯得格外小心謹慎。另外以目前最大的OI量來看,買權及賣權分別落在9600及9000點,23日指數以9084點作收,最大量距離收盤僅84點,顯然賣方大戶認為短線上指數跌破9000點的機會相當低,因此絲毫不動搖。故短線上指數可以9000點的位置作為支撐。  在未平倉P/C_Ratio值方面,則是小幅下滑0.02至0.77的低檔作收,自上週三新合約開倉後P/C_Ratio值一值維持在近期的低點徘徊,整體盤面呈現空頭較具優勢的局面。

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