期貨走勢
10月台指期週三上漲79點收在9239點。價差方面，台指期轉為逆價差23.17點，電子期轉為逆價差1.09點，金融期轉為正價差0.14點，摩台期正價差擴至0.9點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場賣超縮至7.77億元；而在台指期淨部位方面，三大法人空單減碼3665口，淨空單降至5758口，其中外資空單減碼5919口，淨空單降至11882口，自營則是多單減碼2455口，淨多單降至4615口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期空單減碼4570口，淨空單降至10755口，整體來看，法人與大額交易人對後市保守偏空預期仍未改變。
行情走勢方面，前日美股強彈收高，帶動日韓股市同步上漲，週三台指期早盤亦受激勵跳高開出，之後多方氣勢轉強盤勢一路緩步走高，不過在彈升至5日均線位置時即見空方壓制力道，走勢壓回漲幅縮減，終場台指期以留上影線之上漲黑K作收。由技術面觀察，週三大盤開高收高以小紅K作收，盤中一度突破的5日均線至收盤時價位仍無力站回，顯示追價力道並不積極，不過價漲量增且未再續破前日低的慣性亦暫時停止，短線有止跌回穩的跡象出現，唯目前日線偏空格局仍未被扭轉，操作上不宜過度樂觀，建議逢反彈仍以短空單因應並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，10月份買權集中至9500點，賣權亦集中在9000點。未平倉量部份，買權大量區集中在9500-9600點，而賣權大量區則在8900-9000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.84降至0.83，持續呈現下降趨勢，反應選擇權籌碼面仍朝偏空格局發展。10月買權平均隱含波動率13.39%，賣權平均隱含波動率11.67%，在短線台股空方格局仍具延續性下，操作上建議仍以賣權空頭價差策略因應。