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永豐期貨台指選擇權盤前-電子金融皆弱台股無撐盤生力軍 指數續跌失守9200

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.09.16 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌65點收在9154點。價差方面,台指期正價差擴至20.6點,電子期正價差擴至1.08點,金融期逆價差縮至1.23點,摩台期轉為正價差0.4點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超擴大至94.67億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單加碼4115口,淨空單升至9423口,其中外資空單加碼4329口,淨空單升至17801口,自營則是多單加碼223口,淨多單升至7070口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單加碼5217口,淨空單升至15325口,整體來看,法人與大額交易人對後市仍維持保守偏空的預期。

行情走勢方面,週二台股持續弱勢下跌,台指期早盤雖以平高盤開出,但之後空方力道逐漸增強,盤勢呈現一路震盪走低,之後雖數度反彈但仍不敵賣壓湧現跌幅不斷擴大,終場四大期指再度以弱勢下跌黑K作收。由技術面觀察,週二大盤震盪走低以長黑K作收,收盤價位持續位於所有短中天期均線之下,日線續創前日低的空方慣性仍未改變,短線格局持續朝偏空發展。成交量能仍僅六百多億水準,市場觀望氣氛依舊濃厚,預期盤勢短線仍難有起色,在尚未出現任何止跌回穩跡象前指數尚有探低危機,操作上建議逢反彈仍以短空單因應並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,9月份買權集中至9200點,賣權亦集中在9200點。未平倉量部份,買權大量區集中在9400-9700點,而賣權大量區則在9000-9200點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.91降至0.84,反應選擇權籌碼面持續朝偏空格局發展。9月買權平均隱含波動率由12.02%升至14.59%,賣權平均隱含波動率由11.23%降至8.5%,買權升賣權降,在短線台股空方持續強勢的背景下,操作上建議仍以賣權空頭價差策略因應。

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