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【凱基台指選擇權盤後】CALL隱含波動率上升2.41%

中央商情網/ 2014.09.15 00:00
日期:2014年 9月15日交易日※選擇權分析  在選擇權方面,今日CALL隱含波動率上升2.41%,PUT隱含波動率上升1.77 %。今日在台指期跌破9,200點整數關卡之際,吸引低接買盤進場卡位,使得大盤一度翻紅,並回升於平盤之上,而選擇權交易人則出現追漲追跌的押寶性投機買盤進場,導致隱含波動率呈現雙升走勢。從走揚的隱含波動率觀察可知,在本周三台指期月結算前,可能將有較劇烈的行情波動出現。  在未平倉倉位變化的部份,今日以最接近價平9,250點的CALL增加8,801口,以及9,150點的PUT增加4,712口較為顯著,空方積極將加倉部位壓低至價平處,而多頭則稍微後退50點。同時,觀察九月合約整體未平倉數量,CALL未平倉總量增加16,285口,PUT總量則為減少6,571口,多方相對顯得較空方沒有信心。  在未平倉P/C_Ratio值方面,則是再度下降0.04至0.91的近期新低點,指數不斷破低也使得P/C_Ratio跌破1的多空分界點,整體盤面空頭較具有優勢 

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