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永豐期貨台指選擇權盤前-資金觀望進場意願低 台股9400點關前震盪

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.08.27 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌1點收在9390點。價差方面,台指期轉為逆價差3.96點,而9月份台指期除權息預計尚要蒸發約25.6點,電子期轉為逆價差0.08點,金融期轉為逆價差0.77點,摩台期逆價差擴至0.41點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超60.84億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼444口,淨多單升至1669口,其中外資空單加碼1094口,淨空單升至5631口,自營則是多單加碼1484口,淨多單升至4608口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單加碼2964口,淨空單升至4986口,整體來看,外資法人與大額交易人對短線預期持續朝謹慎保守調整。

行情走勢方面,前日美股再度反彈上漲,日韓股市漲跌互見,週二台指期早盤以平低盤附近開出,之後一度出現快速彈升翻紅,但隨即買盤轉弱再度壓回於平盤之上狹幅整理,短線多空持續觀望對峙,當日高低區間僅餘33點。由技術面觀察,週二大盤開高震盪再度以十字K作收,短線型態呈現高檔整理格局,多方持續掌控盤面優勢,成交量能雖略有增溫但不足千億水準仍為短線續彈隱憂,市場資金依舊瀰漫觀望氣氛。目前短線反彈趨勢仍持續未變,但在量能不足下指數表現不大將以個股表現為主,操作上建議仍以偏多為宜並請嚴守停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,9月份買權集中在9500 點,賣權上移集中在9300點。未平倉量部份,買權大量區集中在9400-9600點,而賣權大量區則在9000-9200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.31升至1.32,持續大於中性值1,顯示目前選擇權籌碼面仍朝偏多格局發展。9月買權平均隱含波動率由9.91%降至9.51%,賣權平均隱含波動率由12.33%降至12.18%,兩者轉同步下滑,在短線盤勢持續偏多發展下,操作上建議仍於9200-9500以買權多頭價差策略因應。

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