日期:2014年 8月19日※選擇權分析 選擇權方面,8月CALL & PUT的隱含波動率大幅上揚,顯示買方投資人於8月合約結算前夕,積極進行雙邊押注,台股近期恐出現大幅震盪走勢。 在未平倉倉位變化的部份,則是以最接近價平9,150 CALL增加13,168口,以及9,050 PUT增加4,508口最為顯著,賣方投資人積極賣出價平CALL,顯然認為盤勢上檔壓力沉重,短線上指數可能易跌難漲。而未平倉P/CRatio值則再度下降0.06來到0.84,依舊在波段低點徘徊,整體選擇權籌碼仍為空方較具優勢。