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永豐期貨台指選擇權盤後-電子金融同時發功 週期貨拉高結算

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.08.13 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲77點收在9199點。價差方面,台指期逆價差縮小至32.31點,而8月份台指期除權息預計尚要蒸發約13點,電子期逆價差縮小至0.71點,金融期逆價差縮小至7.21點,摩台期逆價差縮至0.98點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉為買超77.587億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單回補5883口,轉為淨多單至4502口,其中外資空單回補6975口,淨空單降至5519口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單回補4373口,淨空單降至2598口,整體來看法人與大額交易人對短線盤勢仍維持謹慎保守看法。

行情走勢方面,前日美股小黑,週三台股平盤開出,但在外資於期指空單大幅回補下,電子股中面板與被動元件強力拉盤下帶動大盤震蕩走高,金融股漲幅超過1%表現強勢周三成為電金同時回神拉盤走勢,週期貨拉高結算。由技術面觀察,週三大盤開平走高,量能微縮至在845億水準。目前短線反彈格局仍持續運行發展中,因此操作上逢反彈建議仍以降低持股保守因應為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,8月份買權集中在9300 點,賣權集中在9100點。未平倉量部份,買權大量區集中在9300點,而賣權大量區集中至9000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.96升至0.97,整體來看選擇權籌碼面中性偏多結構。8月買權平均隱含波動率由6.89%升至6.89%,賣權平均隱含波動率由14.03%降至12.8%,在短線盤勢轉為偏多的背景下,操作上建議以買權多頭價差策略因應。

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