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永豐期貨台指選擇權盤後-生技反彈曇花一現 指數小黑作收

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.08.12 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌18點收在9121點。價差方面,台指期逆價差放大至42.12點,而8月份台指期除權息預計尚要蒸發約22點,電子期逆價差放大至1.06點,金融期逆價差放大至9.84點,摩台期逆價差擴至2.42點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉為賣超35.67億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單回補2972口,淨空單降至1381口,其中外資空單回補868口,淨空單降至12494口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單回補949口,淨空單降至6971口,整體來看法人與大額交易人對短線盤勢仍維持謹慎保守看法。

行情走勢方面,前日美股大漲下,週二亞股開高,但在外資於期指持續怖萬口空單下,多頭漲勢受阻,早盤小黑開出,前日跌深反彈的生技股再度走弱,基亞盤中打開跌停後收盤賣壓再現,大盤盤中僅以財報優於預期的個股撐場,鴻海、台積電與廣達守在平盤之上,金融類股則是表現平平休兵一日。由技術面觀察,週二大盤開低走低,量能微增至在879億水準。目前短線反彈格局仍持續運行發展中,因此操作上逢反彈建議仍以降低持股保守因應為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,8月份買權集中在9300 點,賣權集中在9100點。未平倉量部份,買權大量區集中在9300點,而賣權大量區集中至9000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.97降至0.96,整體來看選擇權籌碼面轉向中性結構。8月買權平均隱含波動率由8.45%降至6.94%,賣權平均隱含波動率由14.13%降至14.03%,在短線盤勢持續走弱偏空的背景下,操作上建議逢反彈以買權空頭價差策略因應。

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