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永豐期貨台指選擇權盤前-開盤跳空站上9100 短線仍以反彈視之

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.08.12 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲51點收在9141點。價差方面,台指期轉為逆價差至31.91點,而8月份台指期除權息預計尚要蒸發約29點,電子期轉為逆價差至0.63點,金融期逆價差放大至8點,摩台期逆價差擴至2.16點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超4.46億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單加碼2771口,淨空單升至4353口,其中外資空單加碼6261口,淨空單升至13362口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單加碼1220口,淨空單升至7920口,整體來看法人與大額交易人對短線盤勢仍維持謹慎保守看法。

行情走勢方面,在美對伊拉克發動空襲,美股利空出盡大漲作收,週一亞股開高,大盤高盤向上開出跳空站上9100點,其中華亞科漲停,生技、太陽能連兩日表現不俗,股王大立光也因營收優於預期下連兩日大漲撐盤,金融股則是在新任經濟部長上台演出慶祝行情。由技術面觀察,週一大盤開高走高,量能縮至在828億水準。目前短線反彈格局仍持續運行發展中,,因此操作上逢反彈建議仍以降低持股保守因應為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,8月份買權集中在9200 點,賣權集中在9000點。未平倉量部份,買權大量區集中在9300點,而賣權大量區集中至9000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.92升至0.97,整體來看選擇權籌碼面轉向中性結構。8月買權平均隱含波動率由10.87%降至8.45%,賣權平均隱含波動率由11.35%升至14.13%,在短線盤勢持續走弱偏空的背景下,操作上建議逢反彈以買權空頭價差策略因應。

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