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永豐期貨台指選擇權盤前-金融力竭難挽頹勢 台股連三日失守月線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.07.30 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌25點收在9361點。價差方面,台指期逆價差縮至30.88點,電子期逆價差擴至0.74點,金融期逆價差擴至11.9點,摩台期轉為逆價差0.2點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超38.95億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼3434口,淨多單降至966口,其中外資多單減碼3015口,淨部位轉為空單2029口,自營多單減碼238口,淨多單降至1254口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單減碼2176口,淨空單降至7480口,整體而言,法人與大額交易人對短線後市持較為中性保守的看法。

行情走勢方面,週二台指期跳空開高,一舉越過前日高點,大有上演強勢反彈的氣勢,不過上檔月線反壓沉重,多頭不敵空方勢力壓制,行情急轉直下走跌,盤面上電子類股依舊弱勢,而近期扮演撐盤要角的金融類股軟腳翻黑,無力挽回頹勢,終場台指期就以下跌的黑K作收。而由技術面來觀察,週二大盤開高走低,尾盤跌幅雖有收斂,但收盤仍是一根帶量黑K,而多頭連續三日失守月線,且上檔短均線與月線亦呈糾結下彎,顯示高檔區壓力愈發沉重,短線多頭若未能盡速扭轉頹勢,則大盤不排除仍有持續回檔的可能性,操作上建議宜減持倉位且改以區間操作來因應,並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,8月份買權集中在9500 點,賣權集中在9300點。未平倉量部份,買權大量區集中在9500-9600點,而賣權大量區則落在9000-9200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.20降至1.14,仍大於中性值1,反應選擇權籌碼面仍屬偏多格局,但有轉趨中性跡象。8月買權平均隱含波動率由7.36%升至7.78%,賣權平均隱含波動率由11.73%降至11.60%,在盤勢上檔有壓與下檔有撐的狀況下,操作上可以買權空頭價差來因應。

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