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【凱基台指選擇權晨訊】8月選擇權整體隱含波動率仍維持在9.47%低檔

中央商情網/ 2014.07.28 00:00
日期:2014年 7月28日※選擇權分析  在選擇權方面,8月選擇權的整體隱含波動率仍維持在9.47%的低檔水準,在整體波動率的20日平均走勢圖方面,近期則開始呈現走平的趨勢,不再如第一季呈現緩步下跌的走勢,顯示台股近期每日的高低點震幅趨於和緩。  8月選擇權CALL最大未平倉位置,由7/24日的9,800點,下降200點到9,600點,9,600

CALL的未平倉數量為48,744口,而PUT最大未平倉位置則仍然是維持在9,000點的44,192口不變。此交易日賣方多頭交易人並無太大動作,反而是空方交易人表現相對較為積極,在此消彼漲的情況下,賣方多頭逐漸在盤面失去原有的優勢。  同時,未平倉P/C Ratio值再度下降0.05,來到1.15的近期新低值,雖然P/CRatio仍保持在象徵多方控盤的1以上,但此數值卻是為最近100個交易日中最低的數值。在今年四月中旬,選擇權未平倉P/C Ratio下降至1.2~1.3附近後,台指期的行情也呈現較為膠著的拉回橫盤走勢,當時行情在整理將近20個交易過後,才又有新一波的攻擊走勢出現。類似當時的走勢是否會再重演,投資人需多加留意。

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