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中信證券借重FINCAD F3分析平臺加速擴展金融衍生品

中央商情網/ 2014.07.22 00:00
(中央社2014年7月22日電)根據美國商業資訊報導,中信證券股份有限公司(CITIC Securities Company Limited,以下簡稱「中信證券」)是中國金融業投資銀行業務的領軍者,不論是它的資產、營業收入、淨利潤、還是旗下管理的資產規模都屬業界翹楚。

中信證券計畫在亞洲及中國大陸進一步擴展其權益衍生品業務,並逐步展開更為複雜的金融衍生品的交易。這就需要一個高效地分析平臺來支撐其業務的快速發展,而這個分析平臺要具有業界優秀的定價模型、易於擴展的體系架構及性能卓越的風險計算能力,以為其交易、風險管控的決策提供及時有力的支援。

與此同時,也需要確保新的解決方案能夠與中信證券現有的系統無縫整合。中信證券的新業務迫在眉睫,,而目前中國大陸的相關解決方案供應商似乎沒有很好的解決方案與必要的經驗來滿足中信證券的需求。

FINCAD中國公司得知中信證券有此方面的業務需求後,立即選派了FINCAD中國公司的金融衍生品顧問,與來自FINCAD公司總部的、具有豐富衍生品經驗的資深量化專家,共同為中信證券出謀劃策,以因應這些業務挑戰。

「自從第一次與他們會面後,我們就感覺到相比其他供應商,FINCAD更加瞭解我們的需求。他們擁有非常豐富的衍生品知識,是非常專業的團隊!」,中信證券權益衍生品部的徐總如此評價FINCAD的團隊。在深入研究了中信證券的業務需求、工作流程及現有系統之後,FINCAD提出了以F3分析平臺為基礎的解決方案。

「我們在各種模擬環境中對FINCAD F3的分析能力進行了測試,結果令人非常滿意。」徐總接著說,「正是這樣精確的計算結果與高品質的專業服務,讓我們非常放心地選擇FINCAD。」FINCAD的解決方案FINCAD提供的F3解決方案不僅能夠高效地處理中信證券現有的普通金融衍生品,而且能夠充分因應中信證券對複雜的結構化金融衍生品的需求,並對中信證券的選擇權類投資組合形成完整的風險報告。

FINCAD的解決方案能夠無縫地整合到中信證券現有的系統之中,對中信證券的系統投資提供最佳保護。

FINCAD公司的F3分析平臺在金融衍生品估值定價和風險計算方面的高效性、靈活性和易用性,在中信證券的專案中得到充分的驗證,也為更多的中國金融機構使用FINCAD先進的分析平臺提供了成功案例。F3分析平臺具有先進的估值定價機制及風險電腦制,這兩種機制均具有通用性與靈活性的特點,因此它既可以用於普通衍生品,也可以用於複雜的結構化衍生品的估值定價和風險計算。F3包含豐富的金融工具、金融模型和計算方法,可以使客戶對任何複雜的金融衍生品進行估值定價和風險計算。專案實施的成果F3分析平臺功能強大,不論這個產品或組合如何複雜,它不僅能夠根據各種市場資料計算出相應的風險指標和風險報告,還能提供各種中間的路徑與最終的估值定價結果。

此外,一階導的風險敏感性指標可以透過FINCAD F3獲得專利的URT技術 (“Universal Risk Technology?”)分析計算得出,計算效率更加高效,計算結果更加準確。引進F3分析平臺使中信證券可以對複雜的結構化金融衍生品的估值定價和風險計算更加高效,對瞬息萬變的市場變化做出快速的反應。中信證券的徐總繼續說,「使用F3來對我們的整體選擇權產品及其投資組合進行分析,即使是結構複雜的產品,FINCAD亦能游刃有餘地對其進行估值定價,計算風險和敏感性,為我們的交易和風險管控提供有力地決策支援。」

現在,中信證券將中國本地的市場資料和國際著名的市場資料共同應用於對其衍生品的估值定價和風險計算之中,使用FINCAD的F3分析平臺支撐其中國大陸及香港地區的衍生品交易業務,「FINCAD專業的服務團隊可以幫助你無縫地整合F3分析平臺」, 中信證券徐總讚許道。FINCAD中國公司在北京的團隊,以及FINCAD總部派出的資深量化專家及工程師,親臨中信證券的專案現場,以確保該專案的順利實施。「在FINCAD的大力支持下,我們僅僅用了幾個月的時間,就成功地把FINCAD的F3解決方案嵌入到我們現有的系統之中,使我們的新產品能夠如期在市場上推出,新業務的發展也能夠如同我們所希望的一樣進展順利。」

CONTACT: Aspectus PR Miles Hill, 646-681-6599 miles.hill@aspectuspr.com

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