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永豐期貨台指選擇權盤前-金融退位權值撐盤 指數守穩9400

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.07.22 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲25點收在9364點。價差方面,台指期逆價差擴至76.97點,而八月份台指期除權息待蒸發仍有約92.1點,因還原八月份蒸發點數後其中台指期為正價差至02.1點,電子期括價差擴至2.55點,金融期逆價差擴至12.27點,摩台期逆價差擴至1.15點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超7.45億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼624口,淨多單升至4229口,其中外資多單減碼961口,淨多單降至1059口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單加碼578口,淨空單升至7119口,外資法人與大額交易人空單部位皆呈現加碼,反應對短線後市謹慎保守預期程度提高。

行情走勢方面,前日美股不畏以色列開戰與馬航事件影響反應一天後出現強彈大漲作收,亞股週一紅盤開出,過去兩日重挫的大立光外資出報告指出疑似誤殺,出現大漲百點走勢,大盤則是一路開高走高,上週撐盤的金融股走出現走弱格局,但在鴻海、華碩與台達電等權值股帶動下終場加權站穩9400點。由技術面觀察,週一大盤開高走高但以黑K作收,月線並未能站穩,空方氣勢蠢蠢欲動,在上有月線反壓下有季線支撐下,短線轉為震盪整理,操作上站回五日線前偏空操作為宜,並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,8月份買權集中在9500 點,賣權集中在9200點。未平倉量部份,買權大量區至9600點,而賣權大量區則落在9000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.15升至1.17,結束連三日下滑,顯示原先選擇權籌碼面偏空佈局已有轉趨中性跡象。8月買權平均隱含波動率由7.16%降至6.25%,賣權平均隱含波動率由12.74%升至12.89%,在目前隱含波動率位於低檔水準且短線盤勢方向未明下,操作上建議積極者持續以買進選擇權跨式部位等待行情啟動。

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